Vergleichsanalyse zu Adressrisiken im Kundengeschäft

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft (KPM-KG) steht wegen seiner grundlegenden Bedeutung für die Risikotragfähigkeit nicht nur im Fokus der Bankenaufsicht, auch für eine moderne Adressrisikosteuerung ist das Management erwarteter und unerwarteter Verluste aus der Übernahme von Kreditrisiken im Kundengeschäft von besonderer Bedeutung. Selbst wenn für das eigene Institut entsprechende Auswertungen bei guter Datenqualität vorliegen, stellt sich die Frage, wie die individuellen Ergebnisse im Kontext anderer genossenschaftlicher Kreditinstitute adäquat zu bewerten sind:

  • Ist der eigene Expected Loss des Gesamt-, Firmen- bzw. Privatkunden-Portfolios im Vergleich zu anderen VR-Banken eher hoch oder niedrig?
  • Sind die Value-at-Risk-Zahlen für das eigene Portfolio im bundesweiten Vergleich zu Kreditinstituten ähnlicher Größe kritisch oder positiv zu bewerten?
  • Folgt die Entwicklung der eigenen Risikosituation verglichen mit Vorjahresdaten einem allgemein zu beobachtenden Trend?
  • Wie kann die Angemessenheit für den eigenen Modell-Einsatz überprüft werden?

Daher erstellen wir regelmäßig eine Studie, die die Credit Value at Risk-Kennzahlen und viele weitere Portfolio-Parameter der teilnehmenden Institute umfänglich analysiert. Bis zu 100 genossenschaftliche Institute aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligen sich in der Regel an der Vergleichsanalyse.

CP BAP Abbildung KPM-KG

Auswertung aus der KPM-KG-Vergleichsanalyse zu Verlustverteilungen

Jede teilnehmende Bank erhält einen individualisierten, umfangreichen Bericht, der ihre Kennzahlen im Kontext vergleichbarer Institute detailliert aufzeigt. Grundlage dafür sind Auswertungen, die sich aus der vorhandenen VR-Control-Software mit überschaubarem Aufwand extrahieren lassen. Dabei stehen insbesondere folgende Kennzahlen im Fokus:

  • Expected Loss (kurz: EL): Der erwartete Verlust beschreibt, mit welchen Kreditausfällen aus dem heute gesunden Kundenkreditgeschäft in den kommenden 12 Monaten im Durchschnitt zu rechnen ist.
  • Credit Value at Risk (kurz: CVaR): Der unerwartete Verlust beschreibt darüber hinaus, welche Höhe von Kreditausfällen bei einem vorgegebenen Konfidenzniveau von z. B. 99,0 % nicht überschritten wird.

Neben diesen Größen lassen sich zusätzlich relative Kennzahlen wie beispielsweise die Risikoquote ermitteln. Damit ist es möglich, eine umfassende CVaR-Analyse aufzubauen, die einen realistischen Vergleich eigener Risiko-Kennzahlen mit den Ergebnissen ähnlicher genossenschaftlicher Kreditinstitute ermöglicht. Dabei können zusätzlich auch Diversifikationskennzahlen ermittelt und verglichen werden, die die Interpretation eigener Zahlen noch vertiefen können.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Gelegenheit, die fachliche Interpretation der parcIT-Dokumente vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Daten zu vertiefen. Dazu beleuchten wir mit Blick auf die Validierungsanalysen der parcIT GmbH aktuelle Erkenntnisse hinsichtlich Methodik und Parametrisierung von KPM-KG. Zusätzlich werden wir verschiedene Ergebnisse aus Kalkulationsvarianten vorstellen, die wir auf Basis eines CP BAP-eigenen Prototypen für Sie berechnen können.

In ganztägigen Veranstaltungen in Köln, Hamburg und Stuttgart werden wir im September 2021 die Ergebnisse der Vergleichsstudie ausführlich vorstellen und erläutern. Als Teilnehmer sind Sie herzlich eingeladen. Neben den Präsenzveranstaltungen bieten wir Ihnen ebenfalls im September 2021 ein zusätzliches Webinar an, in dem wir Ihnen sowie weiteren interessierten KollegInnen Ihres Instituts die wesentlichen Erkenntnisse in Kurzform darstellen.

Im Rahmen der Veranstaltungen möchten wir Ihnen die methodischen Weiterentwicklungen aufzeigen, insbesondere hinsichtlich der Berücksichtigung der LGD-Quoten im bestehenden KPM-KG. Außerdem geben wir einen Ausblick auf die Risikoprämie inkl. LGD-Quoten sowie das neue Portfoliomodell, wodurch eine vollständige Integration der Adressrisiken im Kundengeschäft in die ICAAP-Anforderungen ohne Workarounds möglich wird.

Die Teilnahme Ihres Instituts an der Vergleichsanalyse zu Adressrisiken im Kundengeschäft kostet 1.200 € zzgl. ges. MwSt. inklusive eines Teilnehmers an der Veranstaltung. Für einen weiteren Teilnehmer desselben Hauses stellen wir zusätzlich 100 € zzgl. ges. MwSt. in Rechnung.

Wir freuen uns über Ihre verbindliche und kostenpflichtige Anmeldung.

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