Benchmarkvergleich zur ökonomischen Risikotragfähigkeit

Die Ära des aktuell noch erlaubten Annex-Ansatzes im Rahmen der Risikotragfähigkeit geht bald zu Ende. Damit werden die Institute zur Umstellung des Konzepts und zur Erfüllung der Anforderungen gemäß der neuen ökonomischen Perspektive verpflichtet. Haben Sie bereits die barwertige Sicht in Ihrem Haus implementiert oder in einer Parallelphase in Betrieb? Dann vergleichen Sie jetzt Ihre barwertige Ergebnis- und Risikogrößen mit ähnlichen Instituten in der genossenschaftlichen Finanzgruppe!

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Voraussetzung für die Teilnahme bei der Vergleichsanalyse ist, dass eine ökonomische RTF, produktiv oder als Parallelphase, gemäß des Leitfadens Risikotragfähigkeit der parcIT ermittelt wird. Bei Bedarf unterstützen wir Sie sehr gerne bei der Umsetzung dieser Anforderungen im Rahmen eines Projektes. Hierbei können wir aus Erfahrungswerten vieler Projekte schöpfen, bei denen wir die neue RTF-Konzeption bereits erfolgreich umgesetzt haben.

Im Jahr 2021 haben wir die ökonomischen Risikotragfähigkeitskennzahlen von 35 teilnehmenden Instituten aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe verglichen und dadurch den benötigten Austausch sowie Erfahrungswerte geschaffen. Besonders interessant empfanden die Teilnehmenden die Gegenüberstellung der relativen Risikowerte sowie den Vergleich und die Diskussion der Parametrisierung der Kostenbarwerte.

Unsere RTF-Vergleichsanalysen helfen Instituten bei der Modellierung von Positionen auf Basis institutseigener Parameter, insbesondere für die Ermittlung des Kostenbarwerts und des Provisionsbarwerts. Die Wahl der passenden Parameter hat einen großen Hebel auf den jeweiligen Wert der Position. Gegenüber der Aufsicht können Sie eine sachgerechte Parameterfindung leichter belegen.

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive. Da viele Institute aktuell noch einen periodischen, buchwertorientierten Fortführungsansatz verfolgen, fehlen in der Regel Erfahrungswerte für die barwertige Quantifizierung von Vermögenswerten und Risiken.

CP BAP nutzt das Know-how aus vielen eigenen Vergleichsanalysen und Studien in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, um RTF-Informationen aufzubereiten, zu analysieren und darzustellen. Teilnehmende Institute erhalten ein pdf-Dokument mit Benchmark-Informationen zur Einordnung der institutseigenen Substanz-, Performance-, Risiko- und Auslastungsgrößen. Beispiele für die Aufbereitung der Institutsdaten und einen Institutsvergleich finden Sie im nebenstehenden pdf-Dokument.

Wie ist das Vorgehen?

Sie melden sich für die RTF-Vergleichsanalyse an. Nach Ablauf der Anmeldefrist erfolgt der Versand der Erhebungsbögen, über die Sie uns halbjährlich ihre Daten zur Verfügung stellen. Neben quantitativen Größen erfragen wir zu Beginn eines neuen Jahres auch qualitative Detailinformationen zu festgelegten Wahlmöglichkeiten ab. Wir werten diese aus und schicken Ihnen halbjährlich einen pdf-Report mit den Ergebnisdaten des Instituts und entsprechenden Benchmarkdaten –  anonymisiert und normiert.

Zudem präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der Vergleichsanalyse in einer jährlichen Veranstaltung und diskutieren gemeinsam die Wahlmöglichkeiten und deren Ausgestaltung. Als zusätzliche Option präsentieren wir Ihnen gerne auch die Ergebnisse, vor Ort oder digital, mit interaktiver Tableau-Nutzung.

Eine Anmeldung für das Jahr 2022 ist leider nicht mehr möglich. Den Anmeldeschluss für das Jahr 2023 werden wir an dieser Stelle zu gegebener Zeit Ende des Jahres 2022 veröffentlichen.

Anmeldung Vergleichsanalyse Risikotragfähigkeit
1Teilnehmerdaten
2Teilnahmebestätigung
3Anmelder
4Kosten der Veranstaltung
5Anmeldung absenden
Bitte geben Sie hier Ihre Daten bzw. die Daten der Teilnehmerin oder des Teilnehmers an. Falls Sie die Anmeldung nicht für sich, sondern eine andere Person durchführen, haben Sie im weiteren Verlauf die Möglichkeit, zusätzlich Ihre eigenen Daten zu hinterlegen. Sie erhalten dann unsere Korrespondenz in Kopie.

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