Benchmarkvergleich zur ökonomischen Risikotragfähigkeit

Vergleichen Sie Ihre ökonomische, barwertige Risikotragfähigkeit mit ähnlichen Instituten in der genossenschaftlichen Finanzgruppe!

Die neuen ICAAP-Grundsätze stellen die Banken vor zusätzliche Herausforderungen. Eine liegt in der Umsetzung einer barwertigen Risikotragfähigkeit im Rahmen der ökonomischen Perspektive. Da viele Institute aktuell noch einen periodischen, buchwertorientierten Fortführungsansatz verfolgen, fehlen in der Regel Erfahrungswerte für die barwertige Quantifizierung von Vermögenswerten und Risiken.

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Interessierten VR-Banken stellen wir in regelmäßigen Abständen Informationen der ökonomischen, barwertigen Risikotragfähigkeit für Analysen, Vergleiche und Validierungen zu Verfügung. Voraussetzung ist, dass eine ökonomische RTF, produktiv oder als Parallelphase, gemäß des Leitfadens Risikotragfähigkeit der parcIT ermittelt wird. Bei Bedarf unterstützen wir Sie sehr gerne bei der Umsetzung dieser Anforderungen im Rahmen eines Projektes.

CP BAP nutzt dabei das Know-how aus vielen eigenen Vergleichsanalysen und Studien in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, um RTF-Informationen aufzubereiten, zu analysieren und darzustellen. Teilnehmende Institute erhalten ein pdf-Dokument mit Benchmark-Informationen zur Einordnung der institutseigenen Substanz-, Performance-, Risiko- und Auslastungsgrößen. Beispiele für die Aufbereitung der Institutsdaten und einen Institutsvergleich finden Sie im nebenstehenden pdf-Dokument.

Unsere RTF-Vergleichsanalysen helfen Volks- und Raiffeisenbanken bei der Modellierung von Positionen auf Basis institutseigener Parameter, insbesondere für die Ermittlung des Kostenbarwerts und des Provisionsbarwerts. Die Wahl der passenden Parameter hat einen großen Hebel auf den jeweiligen Wert der Position. Gegenüber der Aufsicht können Sie eine sachgerechte Parameterfindung leichter belegen.

Bei vielen Genossenschaftsbanken haben wir die neue RTF-Konzeption bereits umgesetzt. Unsere Erfahrungswerte mit Parametern und Annahmen aus der Praxis und die daraus resultierenden Risiko- und Ergebnisgrößen haben zum Projekterfolg maßgeblich beigetragen.

Daher ergänzen wir unser regelmäßiges Angebot an diversen Vergleichs-/ Benchmark-Analysen wie KPM-EG, KPM-KG, Prozessstudien, etc. nun durch eine RTF-Vergleichsanalyse.

Wie ist das Vorgehen?

Die teilnehmenden Banken stellen uns halbjährlich (beginnend mit dem 31.12.2020) ihre Daten auf Basis eines festgelegten Formats zur Verfügung. Neben quantitativen Größen erfragen wir zu Beginn eines neuen Jahres auch qualitative Detailinformationen zu festgelegten Wahlmöglichkeiten ab. Wir werten diese aus und verschicken halbjährlich einen pdf-Report mit den Ergebnisdaten des Instituts und entsprechenden Benchmarkdaten –  anonymisiert und normiert. Die Teilnahme kostet pro Jahr 500 EUR netto.

Zudem präsentieren wir die Ergebnisse der Vergleichsanalyse in einer Veranstaltung und diskutieren gemeinsam mit Ihnen die Wahlmöglichkeiten und deren Ausgestaltung.

Als zusätzliche Option präsentieren wir Ihnen gerne auch die Ergebnisse, vor Ort oder digital, mit interaktiver Tableau-Nutzung.

Bei Interesse kommen Sie gerne auf uns zu. Melden Sie sich ganz einfach über rtf-vergleichsanalyse@cp-bap.de

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