Vergleichsanalyse zu Adressrisiken im Eigengeschäft

Für eine moderne Adressrisikosteuerung ist auch im Eigengeschäft das Management erwarteter und unerwarteter Verluste aus der Übernahme von Adressrisiken von besonderer Bedeutung. Doch auch wenn für das eigene Institut bereits entsprechende Auswertungen bei guter Datenqualität vorliegen, stellt sich die Frage, wie die individuellen Ergebnisse im Kontext anderer genossenschaftlicher Kreditinstitute zu bewerten sind:

  • Sind die Risikokennzahlen für das eigene Portfolio im bundesweiten Vergleich zu Kreditinstituten ähnlicher Größe kritisch oder positiv zu bewerten?
  • Wie lassen sich eigene Struktur-Kennzahlen bzgl. Größenklasse, Spreads, Laufzeiten und Diversifikation im Vergleich zu anderen Häusern einschätzen?
  • Wie wurden die spezifischen Fragestellungen und Herausforderungen hinsichtlich der Modell-Parametrisierung in anderen Kreditinstituten gelöst?
CP BAP Abbildung KPM-EG

Auswertung aus der KPM-EG-Vergleichsanalyse zu Korrelationen bzgl. Migrationsrisiken

Grundlage dafür sind Auswertungen, die sich aus der vorhandenen VR-Control-Software mit überschaubarem Aufwand extrahieren lassen. Dabei steht insbesondere die Risiko-Kennzahl Credit Value at Risk im Fokus. Diese beschreibt in einer barwertigen Steuerungsperspektive, welche Höhe von Wertverlusten bei einem vorgegebenen Konfidenzniveau von z. B. 99,0 % über den Erwartungswert hinaus nicht überschritten werden; damit kann das Risiko außergewöhnlicher Ausschläge und besonderer Szenario-Konstellationen im Eigengeschäft sachgerecht quantifiziert werden.

Neben diesen Größen lassen sich zusätzlich relative Kennzahlen wie beispielsweise die Risikoquote ermitteln. Mit diesen Resultaten, die auch auf Ebene einzelner Geschäfte heruntergebrochen werden können, ist es möglich, eine umfassende Analyse aufzubauen, die einen realistischen Vergleich eigener Risiko-Kennzahlen mit den Ergebnissen ähnlicher genossenschaftlicher Kreditinstitute ermöglicht. Die eigenen Zahlen können damit genauer interpretiert werden.

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