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Unsere Software REPLIQ unterstützt das Treasury bei der Planung der operativen und der strategischen Refinanzierung. Darüber hinaus simuliert und projiziert die Anwendung die NSFR vor dem Hintergrund verschiedener Szenarios sowie Planungsannahmen und ermöglicht eine detaillierte Sicht auf die Kennzahl für die kommenden fünf Jahre. Die Software wurde in Zusammenarbeit mit der Berlin Hyp AG entwickelt und ist dort derzeit im Einsatz. Die Portal-Lösung ist plattform- und datenbankunabhängig, modular angelegt, klar strukturiert und leicht zu bedienen. Sie kann daher von allen Instituten eingesetzt und erworben werden.
REPLIQ – Planungsansicht. Steuerung, Zeitreihen zur NSFR und Hypothekengeschäft, Übersicht über die Segmente „Unsecured“ und „Pfandbriefgeschäft“, Erfassungsmaske Planemissionen Pfandbriefe.
REPLIQ verarbeitet Bestandsdaten und Geschäftsplanungen unter verschiedenen Szenarios zu einer Planungsgrundlage. Hierauf aufbauend kann das Treasury die operative und strategische Refinanzierung planen (besicherte und unbesicherte Emissionen, TLTROS, besicherter und unbesicherter Geldmarkt, Wertpapierbestände und -qualitäten), außerdem die erforderlichen Aktivgeschäfte (Geldmarkt und Wertpapiere). Resultate werden in Zeitreihen dargestellt, außerdem pro Simulationsstichtag eine Bilanzsicht in den Segmenten Pfandbriefgeschäft, Unsecured und Geldmarkt.
REPLIQ bietet u.a. diese Features:
- Konsistente Datengrundlagen aus Meldung, Mittelfrist-, Funding und Emissionsplanung
- Verwendung von Collateral im Pfandbrief, Tender / TLTRO, Repo
- Anwendung von Plan- und Stress-Szenarios
- Transparenz der Auswirkungen von Steuerungsentscheidungen in Bezug auf die NSFR
- Datenvorverarbeitung: Sicherheitenverteilung und Simulation der Abläufe
REPLIQ unterstützt die Refinanzierungsplanung prozessorientiert, das heißt aus Sicht der planenden Mitarbeiter im Treasury. Den Bedürfnissen des Pfandbriefgeschäftes wird besonders Rechnung getragen. Die Auswirkungen von Steuerungsentscheidungen auf die NSFR der kommenden fünf Jahre werden transparent gemacht. Meldewesen oder Risikocontrolling können wegen der konsistenten Datenbasis und der Szenariofähigkeit eigene Analysen durchführen und Erkenntnisse reporten.
Die NSFR muss seit Juni 2021 gemeldet und eingehalten werden, außerdem fordert der ILAAP im Rahmen der normativen Perspektive, die Entwicklung der NSFR unter ungünstigen Entwicklungen beurteilen zu können. Eine Projektion der Kennzahl unter verschiedenen Szenarios ist nur im Zusammenhang mit einer entsprechenden Planung sinnvoll. REPLIQ unterstützt die Steuerung bei der Herausforderung, die NSFR schwankungsarm und widerstandsfähig auszugestalten. Die komplexen Zusammenhänge aus Geschäfts- und Strukturentscheidungen, deren Auswirkungen sich oftmals erst weit in der Zukunft niederschlagen, werden transparent.
Jörg Schützel, Treasury, Berlin Hyp AG
„Wir sind sehr froh, dass Repliq unser Excel-basiertes NSFR-Planungstool abgelöst hat. Nun haben wir eine stabile Lösung, die auch in den IT-Applikationskatalog aufgenommen wurde. Repliq lässt sich flexibel parametrisieren und bietet vielfältige Möglichkeiten, Szenarios, Stresstests und Simulationen durchzuführen. Unsere Anforderungen an den Planungsprozess und die Steuerung der NSFR werden so voll bedient. Mit Repliq macht das Planen wieder richtig Spaß!"
