ESG-Risikomanagement entwickelt sich zunehmend von einer regulatorischen Aufgabe zu einem integralen Bestandteil der Risikosteuerung. Die entscheidende Frage lautet dabei nicht mehr nur, welche Anforderungen zu erfüllen sind, sondern wie ESG-Risiken belastbar identifiziert, quantifiziert und in die Steuerung der Bank integriert werden können.

Genau hier setzt unser Expertenworkshop „ESG-Risiken belastbar steuern“ an. Gemeinsam mit Fach- und Führungskräften aus Banken und den ESG-Experten von CredaRate betrachten wir die gesamte Steuerungskette: von regulatorischen Anforderungen und der erforderlichen Datenbasis über Risikoinventur, Quantifizierung und Stresstesting bis hin zu Resilienzanalyse, Gesamtbanksteuerung und ESG-Risikoplan.

Im Mittelpunkt steht der fachliche Austausch. Welche Ansätze haben sich in der Praxis bewährt? Wo liegen aktuell Daten- und Modellgrenzen? Wie lassen sich physische und transitorische Risiken angemessen abbilden? Und wie werden aus Analyseergebnissen tatsächlich steuerungsrelevante Erkenntnisse?

Die Teilnehmerzahl ist bewusst auf maximal 15 Personen begrenzt. So entsteht Raum, konkrete Fragestellungen, Erfahrungen und Lösungsansätze intensiv miteinander zu diskutieren.

Das Programm – von der ESG-Datenbasis bis zur Gesamtbanksteuerung

Der Workshop folgt der gesamten Steuerungskette des ESG-Risikomanagements. Zu Beginn greifen wir zudem die aktuellen Fragestellungen und Schwerpunkte der Teilnehmenden auf und können einzelne Themen im Tagesverlauf entsprechend . Die vorgesehenen Themenblöcke dienen dabei als inhaltliche Leitplanken. Kurze fachliche Impulse strukturieren die Diskussion, der Schwerpunkt liegt jedoch klar auf dem direkten Erfahrungsaustausch und nicht auf klassischen Frontalvorträgen.

09.00 – 09.15 Uhr
Ankommen und Begrüßung

09.15 – 09.45 Uhr
Status quo, Regulatorik und Standortbestimmung
Aktuelle regulatorische Anforderungen, Entwicklungen und Erfahrungen aus der Umsetzung und Prüfungspraxis

09.45 – 10.35 Uhr
Daten als Grundlage des ESG-Risikomanagements
Interne und externe ESG-Daten, Datenqualität, Granularität und Aktualität sowie der Umgang mit Datenlücken und Proxys

10.35 – 10.55 Uhr
Kaffeepause

10.55 – 11.15 Uhr
Fachimpuls: ESG-Scoring – was steckt hinter einem ESG-Score?
Datenbasis, Aufbau und Struktur von ESG-Scores sowie ihre Nutzung im Kreditgeschäft und darüber hinaus
Markus Küppers, CredaRate

11.15– 12.00 Uhr
Strukturanalyse und ESG-Risikoinventur
Relevante Risikotreiber identifizieren, Exposures und Konzentrationen analysieren und die Wesentlichkeit von ESG-Risiken beurteilen

12.00 – 13.00 Uhr
Mittagspause

13.00 – 14.15 Uhr
Quantifizierung und ESG-Stresstesting
Physische und transitorische Risiken quantifizieren, geeignete Szenarien auswählen und ESG-Risikotreiber in finanzielle Risikowirkungen übersetzen

14.15 – 14.30 Uhr
Kaffeepause

14.30 – 15.10 Uhr
Resilienzanalyse
Ergebnisse aus Risikoinventur und Stresstests nutzen, um Widerstandsfähigkeit insbesondere in der langfristigen Perspektive zu beurteilen

15.10 – 15.50 Uhr
Integration in die Gesamtbanksteuerung und ESG-Risikoplan
ESG-Risiken in Risikostrategie, Risikoappetit und Steuerungsprozesse integrieren sowie Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen für den ESG-Risikoplan ableiten

15.50 – 16.10 Uhr
Abschlussdiskussion und Ausblick

ab 16.10 Uhr
Zeit für individuelle Fragestellungen und weiteren Austausch

Kein klassisches Seminar – ein Expertenformat

Der Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ESG-Risiken in ihrem Institut fachlich verantworten oder deren Weiterentwicklung gestalten.

Die kleine Runde ermöglicht einen offenen Austausch über Fragestellungen, die in klassischen Veranstaltungsformaten häufig zu kurz kommen: methodische Entscheidungen, Daten- und Modellgrenzen, unterschiedliche Umsetzungsansätze sowie Erfahrungen aus Projekten, Aufsicht und Prüfung.

Zu Beginn erheben wir deshalb die wichtigsten Fragestellungen der Teilnehmenden. Die vorgesehenen Themenblöcke geben den fachlichen Rahmen vor – innerhalb dieses Rahmens setzen wir die Schwerpunkte gemeinsam.

Der Expertenworkshop ist insbesondere interessant für Verantwortliche aus:

• Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung
• ESG- und Nachhaltigkeitsrisikomanagement
• ICAAP und Risikotragfähigkeit
• Stresstesting und Szenarioanalyse
• strategischem Risikomanagement
• Nachhaltigkeitsmanagement
• risikorelevantem Datenmanagement

Fachlicher Austausch auf Augenhöhe

ESG-Risikomanagement lässt sich nicht auf einzelne regulatorische Anforderungen oder Methoden reduzieren. Datenverfügbarkeit, Risikoinventur, Quantifizierung, Stresstesting, Resilienzanalyse und Steuerung greifen unmittelbar ineinander.

Deshalb betrachten wir im Workshop bewusst nicht nur einzelne Aspekte, sondern deren Zusammenspiel. Neben fachlichen Impulsen unserer Experten steht vor allem der Vergleich unterschiedlicher Vorgehensweisen im Mittelpunkt.

Ziel ist es, den eigenen Umsetzungsstand einzuordnen, bestehende Ansätze kritisch zu hinterfragen und konkrete Impulse für die Weiterentwicklung des ESG-Risikomanagements im eigenen Institut mitzunehmen.