Mit der Veröffentlichung der 9. MaRisk-Novelle sowie den Anforderungen aus BRUBEG steigen die regulatorischen Erwartungen an das Nachhaltigkeits- und Risikomanagement von Instituten spürbar. Für Sparkassen stellt sich zunehmend die Frage, wie ESG-Risiken fundiert und unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse nachvollziehbar in Risikoinventur, Stresstesting und Gesamtbanksteuerung integriert werden können. Dies ist die Grundlage um wertstiftende Steuerungsimpulse für die Geschäftsstrategie und Risikoplan des Instituts abgeleitet. In unserem einstündigen Webinar erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuelle aufsichtliche Anforderungen und praxisnahe Ansätze zur Umsetzung. Im Fokus stehen insbesondere ESG-Stresstests, Resilienz- und Strukturanalysen sowie die Nutzung von NGFS-Short-Term-Szenarien zur Quantifizierung transitorischer und physischer Risiken. Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigen wir, wie qualitative ESG-Einschätzungen schrittweise in quantitative bzw. teilquantitative Risikoeinwertungen überführt werden können z. B. durch die Verknüpfung externer Szenariodaten (NGFS-Szenarien) mit dem S-ESG-Score oder koordinatenbasierten Analysen physischer Risiken. Darüber hinaus bietet das Webinar Raum für Austausch: Welche Herausforderungen bestehen aktuell in der Umsetzungspraxis? Welche Anforderungen sind bereits umgesetzt und wo besteht noch Handlungsbedarf?