Aktuelle Banksteuerungsthemen im Fokus

Regulatorische Anforderungen entwickeln sich weiter, neue Verfahren kommen in der Praxis an und aus ihrer Anwendung ergeben sich neue Fragestellungen für die Banksteuerung. Beim geno.bip STEUERUNG am 02. März 2027 greifen wir aktuelle Themen auf, ordnen neue Entwicklungen ein und diskutieren konkrete Erfahrungen aus der Umsetzung in Genossenschaftsbanken.

In einem begrenzten Kreis von Fachleuten möchten wir Sie informieren, mit Ihnen diskutieren und Ihnen die Möglichkeit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen geben. Mit ausführlichen Fachvorträgen, kompakten Impulsvorträgen und Deep Dives sowie offenen Dialogformaten und im persönlichen Austausch klären wir konkrete Fragestellungen und teilen Erfahrungswerte aus aktuellen Projekten.

Stellen Sie Ihre persönliche Agenda zusammen

Beim geno.bip STEUERUNG entscheiden Sie selbst, welche Themen für Ihr Institut aktuell besonders relevant sind: Wo möchten Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen? Wo lohnt sich der fachliche Deep Dive? Und bei welchen Fragestellungen möchten Sie sich mit anderen Genossenschaftsbanken austauschen?

Für den 02. März zeichnen sich bereits zentrale Themenfelder ab:

Kundengeschäftssteuerung und Pricing

Parametrisierung und Angemessenheitsprüfung

Die Kalkulation von Kundengeschäften basiert auf einer Vielzahl von Parametern. Wir stellen Best-Practice-Ansätze vor, beispielsweise zu gleitenden Durchschnitten, impliziten Optionen, Standardstückkosten oder Eigenkapitalkosten. Darüber hinaus diskutieren wir mit Ihnen die Frage, wie eine effiziente Angemessenheitsprüfung durchgeführt werden kann.

Pricing

In aktuellen Projekten diskutieren wir unter anderem mit Banken, wie die Refinanzierung und Kapitalausstattung das Pricing im Kreditgeschäft beeinflusst und welche Implikationen für die strategische Ausrichtung zu beachten sind. Aber auch operativ ist die Einbindung in die Systeme der Atruvia bankindividuell zu betrachten.

Strategische Ausrichtung

Passivstrategie

Nicht zuletzt durch neue Mitbewerber und verändertes Kundenverhalten kommt der Passivseite eine immer wichtigere Bedeutung zu. Bestehende Preismodelle sind zu hinterfragen, neue Steuerungsmethoden müssen etabliert und Reaktionsmöglichkeiten bewertet werden.

Zinsbuchsteuerung

Gerade im aktuellen Zinsumfeld kommt der klassischen Zinsbuchsteuerung wieder eine hohe Bedeutung zu. Die zentrale Steuerungsfrage lautet: Welche Zinsposition sichert einen tragfähigen Ergebnisbeitrag, wenn die Zinsen steigen, fallen oder sich kurze und lange Laufzeiten unterschiedlich entwickeln? Wir zeigen Ihnen auf, wie die ursprünglichen Konzepte auf die moderne Marktrisikosteuerung adaptiert werden können.

RWA-Optimierung

Nach der Umsetzung der CRR3 bleiben weitere Optimierungspotenziale und offene Fragestellungen. Wie ist der aktuelle Stand beim Property Value? Welche Auswirkungen ergeben sich für die RWA und wo bestehen weitere Ansatzpunkte für eine Optimierung? Für welche Institute ist die Einführung des IRBA eine strategische Option?

Gesamtbank- und Risikosteuerung

Steuerung der Liquidität

Wir tauschen uns über die ersten Erfahrungen mit dem neuen Verfahren der parcIT zur Messung des Refinanzierungskostenrisikos und der Liquiditätspreisverrechnung mit Ihnen aus. Darüber hinaus diskutieren wir mit Ihnen aktuelle Herausforderungen in der Planung sowie LCR- und NSFR-Simulation.

Neuerungen in KPM-KG

Im Herbst 2026 wurde neben einem umfangreichen Parameter-Update auch die Methodik der marginalen Ausfallraten geändert. In der Version 13 sind weitere methodische Änderungen geplant. Neben einer Anpassung der Berechnung des idiosynkratischen VS-Risikos wird die PD/LGD-Korrelation explizit parametrisierbar. Über die Auswirkungen auf die Kreditrisikomessung möchten wir Sie gerne informieren.

Regulatorik und Governance

Datenqualität und Data Governance

Der Aufbau eines Datenqualitätsmanagements und dessen Akzeptanz wird immer wichtiger. Wir greifen die Frage auf, wie eine adäquate Governance aufgebaut werden kann und wie klar definierte Prozesse und Verantwortlichkeiten zur Sicherung der Datenqualität beitragen können. Daneben stellen wir Ihnen auch praktische Umsetzungsbeispiele vor, beispielsweise der WIFSta-Meldung.

NPL-Steuerung

Die NPL-Quoten im genossenschaftlichen Sektor steigen teilweise an. Für immer mehr Institute stellt die Prognose des NPL-Backstop eine zentrale Planungsgröße dar. Wir stellen Ihnen aktuelle Erkenntnisse aus den Implementierungsprojekten unserer Lösung vor. Darüber hinaus möchten wir aufzeigen, welche Maßnahmen für Institute mit hohem NPL-Bestand sinnvoll bzw. aufsichtlich gefordert sind.

ESG-Management

Im Bereich der ESG-Risiken begleiten wir derzeit viele Institute bei der Integration von ESG-Risiken in den Risikomanagementkreislauf sowie beim Aufbau eines ESG-Risikoplans und der Resilienzanalyse. In diesem Kontext möchten uns mit Ihnen zu den Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen aufsichtlichen Anforderungen und proportionaler Umsetzung austauschen. Die Vorstellung aktueller Entwicklungen zur Quantifizierung physischer Risiken rundet das Thema ab.

Übergreifende Themen

Neben diesen Themen stehen auch übergreifende Fragestellungen zu „KI in der Banksteuerung“ oder „Reporting mit Power BI“ auf unserer Agenda.

Ihre Themen sind gefragt

Welche dieser Fragestellungen beschäftigen Ihr Institut besonders? Wo wünschen Sie sich einen Deep Dive? Und welche weiteren Themen sollten wir beim geno.bip STEUERUNG 2027 aufgreifen?

Teilen Sie uns Ihre Schwerpunkte gerne mit. Ihre Rückmeldungen fließen in die weitere Ausgestaltung der Agenda ein.