Die Qualität der Parametrisierung impliziter Optionen hängt entscheidend davon ab, wie gut die zugrunde liegenden Annahmen das tatsächliche Verhalten Ihrer Kunden widerspiegeln. Deshalb analysieren wir die Ausübung relevanter Kundenwahlrechte auf Basis Ihrer institutseigenen Daten und schaffen eine belastbare Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Dabei betrachten wir die Entwicklung der Ausübungsquoten im Zeitablauf, sodass Zusammenhänge mit Marktzinssituationen erkennbar werden. Eine institutsindividuelle Differenzierung nach Produktmerkmalen und Kundengruppen hilft, Verhaltensunterschiede angemessen zu berücksichtigen. So wird sichtbar, welche Verhaltensmuster tatsächlich vorliegen und ob die aktuell verwendeten Parameter den beobachteten Risiken noch angemessen Rechnung tragen.

Risikoprofile für eine fundierte Parametrisierung

Für relevante Kundenwahlrechte und geeignete Kunden- oder Produktsegmente ermitteln wir historische Ausübungsquoten und verdichten diese zu aussagekräftigen Risikoprofilen. Diese zeigen, wie sich die Intensität der Ausübungen in unterschiedlichen Zinsumfeldern verändert und welche Auswirkungen sich daraus für die Risikomessung ergeben.

Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen Sie dabei,

• implizite Optionen in VR-Control risikoadäquat zu parametrisieren,
• Steuerungsimpulse auf eine belastbare Grundlage zu stellen,
• Kalkulationsparameter zu plausibilisieren und
• unnötige Sicherheitsaufschläge oder Fehlanreize zu vermeiden.

Automatisiert ausgewertet und fachlich validiert

Dank eines standardisierten und weitgehend automatisierten Auswertungsprozesses können wir belastbare Risikoprofile mit hoher Effizienz erstellen. Vordefinierte Berichtsgrößenprofile erleichtern die Datenbereitstellung und reduzieren den Aufwand für Ihr Haus. Gleichzeitig stellen fachliche Plausibilitäts- und Datenqualitätsprüfungen sicher, dass die Ergebnisse nicht nur schnell, sondern auch aussagekräftig und belastbar sind.

Abgleich mit parcIT-Ergebnissen und individuelle Auswertungen

Die Analyse kann auch in der Auswertungsstruktur aus dem Ausübungsquotenbericht der parcIT durchgeführt werden. Dadurch erhalten Sie Transparenz darüber, ob die dort ausgewiesenen Kennzahlen zu den Beobachtungen in Ihrem Institut passen oder ob institutsindividuelle Besonderheiten vorliegen.

Neben der Nachbildung der parcIT-Clusterstrukturen ermöglichen wir auch Auswertungen entlang individueller Segmentierungen. Dadurch lassen sich Produkt- und Kundengruppen gezielt so analysieren, wie sie tatsächlich in Ihrem Haus gesteuert und in VR-Control abgebildet werden.

Mehr Erkenntnisse durch eine wachsende Datenhistorie

Das Ausübungsverhalten von Kunden verändert sich mit dem Marktumfeld. Gerade in Phasen stark steigender oder fallender Zinsen reichen kurze Beobachtungszeiträume häufig nicht aus, um belastbare Aussagen zu treffen.

Durch die regelmäßige Aktualisierung der Auswertungen erweitern Sie Ihre Datenhistorie kontinuierlich und erhöhen die statistische Aussagekraft der Ergebnisse. Gleichzeitig gewinnen Sie Erkenntnisse über Marktphasen, für die bislang nur wenige Beobachtungen vorliegen.

Datenqualität als Erfolgsfaktor

Belastbare Analysen setzen belastbare Daten voraus. Deshalb betrachten wir im Rahmen der Auswertungen auch die Qualität der relevanten Kennzeichnungen, Merkmale und Berichtsgrößen. Auffälligkeiten und Verbesserungspotenziale werden sichtbar und können gezielt adressiert werden.

Davon profitieren nicht nur die institutsindividuellen Analysen, sondern auch die Aussagekraft der Ergebnisse aus dem Ausübungsquotenbericht der parcIT.

Ihr Nutzen

• Transparenz über das tatsächliche Ausübungsverhalten Ihrer Kunden
• Fundierte Parametrisierung impliziter Optionen in VR-Control
• Höhere Aussagekraft für Risikosteuerung und Kalkulation
• Validierung bestehender Annahmen und Parameter
• Berücksichtigung institutsindividueller Besonderheiten
• Kontinuierlicher Ausbau der Datenbasis und Erkenntnisse
• Verbesserte Datenqualität und höhere Modellvalidität

Sie möchten das Ausübungsverhalten in Ihrem Institut genauer analysieren oder Ihre bestehende Parametrisierung überprüfen? Sprechen Sie mich gerne an.