Barwertiges Kreditrisikomodell im Fokus – Erste Ergebnisse der KPM-KG-Vergleichsanalyse
Mit einer ganztägigen Präsenzveranstaltung in Köln ist am 5. Juni 2025 die diesjährige Vortragsreihe zur KPM-KG-Vergleichsanalyse erfolgreich gestartet. Über 80 Fach- und Führungskräfte aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe haben sich zur Teilnahme an den bundesweiten Terminen angemeldet – ein starkes Signal für die Relevanz des Themas und das große Interesse an den methodischen Neuerungen.
Im Fokus der Veranstaltung standen die erstmals in die Analyse einbezogene systemische VS-Stochastik sowie deren Auswirkungen auf zentrale Risikokennzahlen. Diskutiert wurden zudem Sensitivitätsanalysen auf Basis eines von CP BAP entwickelten Prototyps sowie ausgewählte Aspekte des idiosynkratischen Verlustschätzungsrisikos. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigten: Die individualisierte Vergleichsauswertung bietet einen echten Mehrwert für die Risikosteuerung im Kundengeschäft und fördern das Verständnis des immer komplexer werdenden Kreditportfoliomodelles.
CP BAP-Stand mit Putting Green auf dem Deutschen Sparkassentag 2025
VS-Stochastik rückt in den Mittelpunkt
Die erstmalige Einbindung der systematischen VS-Stochastik in das KPM-KG stellt für viele Institute eine Zäsur dar – mit spürbaren Effekten auf Kennzahlen wie CVaR. In Köln wurden die Auswirkungen auf Basis konkreter Institutsdaten und aggregierter Vergleichswerte analysiert. Dabei standen insbesondere die Risiken aus dem notleidenden Bestand im Fokus. Darüber hinaus wurden Kennzahlen zur Abbildung des bankindividuellen idiosynkratischen Verlustschätzungsrisikos verglichen und ein Ausblick auf die Umsetzung in VR-Control 10 gegeben.
Prototyp für zusätzliche Perspektiven
CP BAP stellte eine Reihe von Sensitivitätsanalysen vor, die mithilfe eines hausintern entwickelten Prototyps durchgeführt wurden. Dabei ging es unter anderem um die Variation von Branchen- und VS-Stochastik-Parametern. In diesem Kontext wurde erstmals analysiert, welche Portfolien sensitiv auf systematische bzw. idiosynkratische VS-Stochastik reagieren.
Vergleich schafft Orientierung
Wie gewohnt erhielten alle teilnehmenden Institute einen individualisierten Bericht. Der Vergleich mit ähnlich strukturierten Häusern bietet eine wertvolle Grundlage für die Interpretation eigener Risikokennzahlen – insbesondere im Hinblick auf regulatorische Anforderungen und aufsichtsrechtliche Diskussionen. Darüber hinaus bietet die Vertiefung der methodischen Weiterentwicklungen des Modells einen Mehrwert für die Teilnehmenden.
Weitere Termine folgen
Nach dem gelungenen Auftakt in Köln folgen nun weitere Veranstaltungen in Chemnitz, Hamburg und Stuttgart. Ergänzend wird CP BAP ein kompaktes Webinar anbieten, um auch weiteren Teilnehmer:innen aus den Instituten die zentralen Ergebnisse vorzustellen.
Bei Rückfragen zur Studie kontaktieren Sie uns gerne unter KPM-Vergleichsanalyse@cp-bap.de.
Kontakt
Mathias Kilthau
T +49 175 586 90 67
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