Die regulatorischen Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR sind wesentliche Bestandteile der Liquiditätssteuerung und müssen konsistent in die Planung sowie in ICAAP und ILAAP eingebunden werden. Insbesondere die langfristig ausgerichtete NSFR ist auch unter adversen Szenarien über den Mehrjahresplanungshorizont zu betrachten. Gleichzeitig erfordert die LCR eine differenzierte Betrachtung der kurzfristigen Liquiditätssituation. CP BAP hat Lösungen entwickelt, mit denen sich beide Kennzahlen auf Basis der eigenen GBS-Planwerte simulieren lassen. Mithilfe eines standardisierten bzw. automatisierten Mappings werden die Planwerte aus unterschiedlichen Szenarien auf die regulatorischen Meldepositionen übertragen. Für die LCR ermöglicht dies eine monatliche Simulation über den gesamten Planungshorizont. In unserem Impulsvortrag stellen wir Ihnen die Lösungen zur Simulation von LCR und NSFR vor und zeigen, wie Sie Ihre GBS-Planwerte für eine vorausschauende Betrachtung der regulatorischen Liquiditätskennzahlen nutzen können.