Vergleichsanalyse zu Kreditrisiken im Kundengeschäft

Seit 2008 führen wir regelmäßig die CP BAP-Vergleichsanalyse zu Kreditrisiken im Kundengeschäft durch. Die Grundlage für unsere Analysen bildet das barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft („KPM-KG barwertig“). Dieses steht wegen seiner grundlegenden Bedeutung für die Risikotragfähigkeit seit Jahren im Fokus der Bankenaufsicht. Auch für eine moderne Adressrisikosteuerung ist das Management erwarteter und unerwarteter Verluste aus der Übernahme von Kreditrisiken im Kundengeschäft von besonderer Bedeutung.
Selbst, wenn für das eigene Institut entsprechende Auswertungen bei guter Datenqualität vorliegen, stellt sich die Frage, wie die individuellen Ergebnisse im Kontext anderer genossenschaftlicher Kreditinstitute adäquat zu bewerten sind. Inzwischen ist die sogenannte „VS-Stochastik“ in der finalen parcIT-Sollmethodik implementiert, die Wertschwankungen der Kreditrisikoprämien in der Portfolio-Simulation berücksichtigt. Auch hinsichtlich dieser neuen Methodik-Komponenten betrachten wir die Ergebniskennzahlen des Verfahrens im Detail.
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Beschreibung Abbildung
Wie ist das Vorgehen?
Grundlage für die Analyse sind wenige Auswertungen, die sich aus der vorhandenen VR-Control-Software mit überschaubarem Aufwand extrahieren lassen.
Was bekommen Sie?
- Jede teilnehmende Bank erhält einen individualisierten, umfangreichen Bericht, der ihre Kennzahlen im Kontext vergleichbarer Institute detailliert aufzeigt. Hierzu analysieren wir neben dem Credit Value at Risk auch die relevanten Eingangsgrößen wie barwertiges EaD, Modellierter Verlust sowie Kreditrisikoprämie EL KM. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, viele weitere Erkenntnisse zur Beurteilung der eigenen Portfoliostruktur zu gewinnen.
- Die Ergebnisse werden in ganztägigen Veranstaltungen vorgestellt, in denen neben den Ergebnissen der Analyse auch aktuelle Entwicklungen eingehend diskutiert werden.
Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns gerne an KPM-Vergleichsanalyse@cp-bap.de
Team
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