In der diesjährigen Analyse widmen wir uns zum Stichtag 31. März 2025 dem barwertigen Kreditrisikomodell im Kundengeschäft (KPM-KG), erstmalig einschließlich der sogenannten VS-Stochastik, die mit dem Release der VR-Control-Version 8 produktiv genommen wurde. Mittels der VS-Stochastik werden Wertschwankungen der Kreditrisikoprämie in den Simulationsprozess integriert, was in vielen Instituten zu deutlichen Veränderungen der Risikokennzahlen geführt hat.

Individuelle und umfangreiche Analyse Ihres Kreditportfolios

Da derzeit noch keine umfassenden Benchmark-Zahlen für das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft inkl. VS-Stochastik vorliegen, bieten wir Ihnen mit der KPM-KG Vergleichsanalyse in einem individualisierten, umfangreichen Bericht:

• eine detaillierte Darstellung Ihrer Risiko-Kennzahlen im Kontext vergleichbarer Institute,
• Analysen zu relevanten Größen wie Credit Value at Risk, barwertigem Exposure at Default, barwertigem modellierten Verlust und der Kreditrisikoprämie (EL KM),
• einen Vergleich auf Basis geeigneter relativer Kennzahlen.
• Darüber hinaus stellen wir weitere Kalkulationsvarianten vor, die wir auf Basis eines CP BAP-eigenen Prototyps für Sie berechnen können.

Mit diesem Bericht gewinnen Sie weitere Erkenntnisse zur Beurteilung der eigenen Portfoliostruktur und können durch den Vergleich mit anderen Instituten mögliche Interpretationslücken schließen.

Gemeinsame Ergebnispräsentation und Diskussion

In ganztägigen Veranstaltungen in Köln, Chemnitz, Hamburg und Stuttgart werden wir die Ergebnisse der Vergleichsstudie ausführlich vorstellen und erläutern. Wir stellen Ihnen verschiedene methodische Details des barwertigen KPM-KG sowie aktuelle Entwicklungen vor und diskutieren ausgewählte Fragestellungen. Zudem vertiefen wir die fachliche Interpretation der vorliegenden parcIT-Dokumente zum KPM-KG vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Daten.

Neben den Präsenzveranstaltungen bieten wir Ihnen ein Webinar an, in dem wir Ihnen sowie weiteren interessierten Kolleg:innen Ihres Instituts die wesentlichen Erkenntnisse in Kurzform darstellen.

Bewährte regelmäßige Studie

Seit 2008 unterstützt die CP BAP-Vergleichsanalyse Kreditinstitute dabei, ihre Risiko-Kennzahlen besser einzuordnen und fundierte Entscheidungen zur Steuerung ihrer Kreditportfolios zu treffen.

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft steht aktuell aufgrund seiner grundlegenden Bedeutung für die Risikotragfähigkeit sowie der deutlichen methodischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Risikokennzahlen im besonderen Fokus der Bankenaufsicht.

Vorgehen und Datenerfassung

Die Analyse basiert auf wenigen, anonymisierten Datenexporten, die direkt aus der Software VR-Control gewonnen werden können. Der Aufwand für Ihr Institut bleibt überschaubar:

• Nach der Anmeldung erhalten Sie ein Informationsschreiben mit detaillierten Anweisungen zur Datenerfassung.
• Sie übermitteln die anonymisierten Daten gemäß der Anleitung an CP BAP.
• Wir übernehmen das Pooling und die Auswertung.

Mit der Überlassung Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass wir die anonymisierten Daten Ihres Instituts im Rahmen der Gesamterhebung für Publikationen, weitere Auswertungen oder ähnliche Zwecke genutzt werden dürfen.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmegebühr für Ihr Institut beträgt 1.500 € zzgl. MwSt. und umfasst:

• Die Vergleichsanalyse mit individualisiertem Bericht.
• Einen Platz in einer Präsenzveranstaltung.
• Kostenfreie Teilnahme am Webinar für weitere interessierte Kolleg:innen.
• Zusätzliche Plätze für Präsenzveranstaltungen für 100 € zzgl. MwSt. pro Person desselben Instituts.
  
  

Melden Sie sich bis spätestens 28. März 2025 online an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Datenbereitstellung.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns gerne an: KPM-Vergleichsanalyse@cp-bap.de