Das barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft („KPM-KG barwertig“) hat durch die Integration der idiosynkratischen VS-Stochastik weiter an Komplexität gewonnen. Die Interpretation und Bewertung der Ergebnisse fällt vielen Banken zunehmend schwer. Hierzu kann die KPM-KG-Vergleichsanalyse einen wertvollen Beitrag leisten.

Was bekommen Sie?

In der diesjährigen KPM-KG-Vergleichsanalyse bieten wir Ihnen neben einem umfassenden Benchmarking Ihrer Risikokennzahlen einen tiefen Einblick in die Methodik und erörtern aktuelle Fragestellungen in ganztägigen Workshops.

Individuelle und umfangreiche Analyse Ihres Kreditportfolios

Um die Interpretation Ihrer Risikokennzahlen zu erleichtern, bieten wir Ihnen mit der KPM-KG-Vergleichsanalyse in einem individualisierten, umfangreichen Bericht folgende zentrale Informationen:

• eine detaillierte Darstellung Ihrer Risikokennzahlen im Kontext vergleichbarer Institute,
• vielfältige Analysen zu relevanten Größen wie Credit Value at Risk, barwertigem Exposure at Default, barwertigem modellierten Verlust und der Kreditrisikoprämie (EL KM),
• einen Vergleich auf Basis geeigneter relativer Kennzahlen.

Mit diesem Bericht gewinnen Sie weitere Erkenntnisse zur Beurteilung der eigenen Portfoliostruktur und können durch den Vergleich mit anderen Instituten mögliche Interpretationslücken schließen, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden methodischen Komplexität.

Gemeinsame Ergebnispräsentation und Diskussion

In ganztägigen Veranstaltungen in Köln, Hamburg und Stuttgart werden wir die Ergebnisse der Vergleichsstudie ausführlich vorstellen und erläutern. Wir stellen Ihnen verschiedene methodische Details des barwertigen KPM-KG sowie aktuelle Entwicklungen vor und diskutieren ausgewählte Fragestellungen. Zudem vertiefen wir die fachliche Interpretation der vorliegenden parcIT-Dokumente zum KPM-KG vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Daten.

Neben den Präsenzveranstaltungen bieten wir Ihnen ein Webinar an, in dem wir Ihnen sowie weiteren interessierten Kolleg:innen Ihres Instituts die wesentlichen Erkenntnisse in Kurzform darstellen.

Bewährte jährliche regelmäßige Studie

Seit 2008 unterstützt die KPM-KG-Vergleichsanalyse Kreditinstitute dabei, ihre Risiko-Kennzahlen besser einzuordnen und fundierte Entscheidungen zur Steuerung ihrer Kreditportfolios zu treffen.

Das Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft steht aktuell aufgrund seiner grundlegenden Bedeutung für die Risikotragfähigkeit sowie der deutlichen methodischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Risikokennzahlen im besonderen Fokus der Bankenaufsicht, was sich in umfangreichen Sonderprüfungen gezeigt hat.

Vorgehen und Datenerfassung

Die Analyse basiert auf wenigen, anonymisierten Datenexporten, die direkt aus der Software VR-Control gewonnen werden können. Der Aufwand für Ihr Institut bleibt überschaubar:

• Nach der Anmeldung erhalten Sie ein Informationsschreiben mit detaillierten Anweisungen zur Datenerfassung.
• Sie übermitteln die anonymisierten Daten gemäß der Anleitung an CP BAP.
• Wir übernehmen das Pooling und die Auswertung.

Mit der Überlassung Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass wir die anonymisierten Daten Ihres Instituts im Rahmen der Gesamterhebung für Publikationen, weitere Auswertungen oder ähnliche Zwecke genutzt werden dürfen.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmegebühr für Ihr Institut beträgt 1.600 € zzgl. MwSt. und umfasst folgende Leistungen:

• Die Vergleichsanalyse mit individualisiertem Bericht.
• Einen Platz in einer Präsenzveranstaltung.
• Kostenfreie Teilnahme am Webinar für weitere interessierte Kolleg:innen.
• Zusätzliche Plätze für Präsenzveranstaltungen für 100 € zzgl. MwSt. pro Person desselben Instituts.

Melden Sie sich bis spätestens 28. Juli 2026 online an. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Datenbereitstellung.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns gerne an: KPM-Vergleichsanalyse@cp-bap.de