CRR II & CRD V: Umsetzung der neuen europäischen Kapitalvorschriften

CRR II & CRD V: Umsetzung der neuen europäischen Kapitalvorschriften

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Das Inkrafttreten der Novellierungen von CRR & CRD steht der Bankenbranche unmittelbar bevor. Für die Erstanwendung zahlreicher Themen gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren, die resultierenden Steuerungsimpulse und Umsetzungsprojekte müssen jedoch schon jetzt initiiert werden. Die frühzeitige Analyse fachlicher Implikationen sowie notwendiger technischer Anpassungen kann den Instituten sowohl bei der Ausrichtung des Portfolios als auch bzgl. benötigter Ressourcen wertvolle Vorteile sichern.

CRR II und CRD V_CP BAP

Die Novellierung von CRR und CRD birgt trotz der weitläufigen Übereinstimmung mit vorab veröffentlichten Entwürfen einige Herausforderungen für die Institute: Änderungen in Standard- und internen Ansätzen führen zu Steuerungsimplikationen bzgl. des Portfolios sowie zu technischem Anpassungsbedarf in den Melde- und Vorsystemen. Zusätzliche verbindliche Mindestquoten erhöhen die Steuerungskomplexität darüber hinaus. Erweitert werden zudem die Offenlegungsanforderungen der Institute.

Was bedeutet dies im Einzelnen?

  • Verbindliche Quoten für NSFR und Leverage Ratio
  • TLAC-Anforderungen (für G-SIIs) und Definition anrechenbarer Verbindlichkeiten
  • Verschärfte Anforderungen an Eigenmittel und überarbeitetes Large Exposure Framework
  • Umfassende Überarbeitung von Methoden zur RWA-Ermittlung (SA-CCR, FRTB, ...)
  • Konkretisierung von Offenlegungsanforderungen und neue Templates

CP BAP hat bereits Institute verschiedener Größenordnung in zahlreichen Projekten im Rahmen des Meldewesens, Risikocontrollings und Treasurys in signifikantem Umfang partnerschaftlich unterstützt. Unsere übergreifende Expertise ermöglicht es, die institutsspezifischen Implikationen im Sinne einer integrierten Betrachtung vollumfänglich zu analysieren. CP BAP besitzt zudem langjährige praktische Erfahrung bei der technischen Umsetzung und Lösungsentwicklung regulatorischer Themen.

Die Umsetzung eines derart umfassenden Regelwerks ist komplex und anspruchsvoll. Daher gilt es, keine Zeit zu verlieren, ob mit einem direkten Einstieg in ein Gesamtprojekt oder mit einer Vorstudie, um durch eine detaillierte Analyse die individuellen Themenschwerpunkte des eigenen Instituts festzulegen. Sollten Sie hierbei Unterstützung wünschen – CP BAP steht Ihnen gerne partnerschaftlich zur Seite.

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