Basel IV: Transparenz, Simulation und Optimierung der RWA

Basel IV: Transparenz, Simulation und Optimierung der RWA

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Die Unterlegung der Kreditrisiken mit Eigenmitteln zeichnet sich durch einen stetigen Veränderungsprozess in den nächsten Jahren aus. Nach der politischen Einigung zur Vollendung von Basel III (CRR II) im Februar 2019 gibt es im Kreditrisikostandardansatz (KSA) geringfügige Änderungen, die ab dem Jahr 2021 in Kraft treten werden. Die entscheidenden, umfassenden Veränderungen für den KSA folgen im Rahmen des Reformpakets Basel IV (CRR III) bereits ab dem Jahr 2022 und werden alle Banken betreffen.

CP BAP_Basel III

Die Auswirkungen von Basel III waren anhand der Definition des regulatorischen Eigenkapitals und anhand der Eigenkapitalquote klar ablesbar.

Die Komplexität der Auswirkungsanalyse ist mit Basel IV sprunghaft angestiegen.

Konnte man die Auswirkungen von Basel III anhand der steigenden Eigenkapitalquoten recht leicht ablesen bzw. ermitteln, sind die Auswirkungen von Basel IV je Geschäftsmodell und je Portfolio sehr unterschiedlich und können selbst innerhalb einer Risikopositionsklasse divergent sein. Die komplexen Veränderungen der RWA können nur nach einer Vielzahl an Abfragen und Simulationen ermittelt werden. Jedoch ist die Auswirkungsanalyse von Basel IV genauso wichtig wie die damals von Basel III.

CP BAP_Basel IV

Die Auswirkungen von Basel IV sind je Geschäftsmodell und je Portfolio sehr unterschiedlich und können selbst innerhalb einer Risikopositionsklasse divergent sein.

Die Umsetzung erfordert

  • tiefgreifendes Verständnis von Basel III und Basel IV
  • fundierte Kenntnis der Datengrundlagen, Datenfelder und Abfragen zur Analyse
  • leistungsstarke und fachlich detaillierte Simulations- und Optimierungstools
  • Gesamtüberblick über die operativen, prozessualen und strategischen Auswirkungen
  • praktische Erfahrung bei der strategischen und operativen Optimierung der RWA.

CP BAP verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Basel III, insbesondere in der Optimierung der risikogewichteten Aktiva. Dies ist die grundlegende Voraussetzung, um die Veränderungen durch Basel IV seriös einschätzen und Lösungen anbieten zu können. Unser Mix aus praxisnaher Auslegung der fachlichen Veränderungen und der exakten Ermittlung der Auswirkungen und Optimierungspotenziale bietet Ihnen die Grundlage für die notwendigen Diskussionen und Entscheidungen in Ihrer Bank.

CP BAP_Basel IV für Vorstände und Mitarbeiter

Eigenkapital ist und wird in Zukunft für viele Banken ein Engpassfaktor sein – Eine genaue Analyse der Optimierungspotenziale aus Auswirkungen wird immer wichtiger!

 ANSPRECHPARTNER

 CP BAP

David Schulze Wintzler
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