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Zur Steuerung des Kreditrisikos sind Ratingverfahren wesentlich, eng verzahnt mit der Ergebnissteuerung, der Kreditbearbeitung und dem Meldewesen. Entsprechend hoch sind die aufsichtlichen Anforderungen der MaRisk an die Validierung und den Betrieb der Systeme; für eine Verwendung im IRBA verschärfen sich die Anforderungen nochmals.
Bei der Entwicklung von Ratingsystemen ist es nicht damit getan, Standardverfahren der Statistik technokratisch anzuwenden und das Resultat in die IT-Landschaft zu implementieren. Zur Konzeption, Umsetzung und Durchsetzung der bestmöglichen Lösung müssen verschiedene Kompetenzen zusammenkommen.
Auch der Betrieb der Verfahren ist organisatorisch anspruchsvoll: je nach Komplexität ist die Validierungsfunktion unabhängig auszugestalten, die Datenqualität ist laufend zu prüfen und zu verbessern, die einheitliche Anwendung der Verfahren ist sicherzustellen und zu dokumentieren, das Management ist umfassend über die wesentlichen Aspekte der Verfahren zu informieren.
CP BAP unterstützt Sie bei der
- sachgerechten Abgrenzung des Anwendungsbereiches und Integrität des Zuordnungsprozesses
- Definition der Datengrundlagen für Entwicklung und Kalibrierung
- Einhaltung der einschlägigen Anforderungen seitens der Bankenaufsicht
- datentechnischen Einbindung und Umsetzung der Datenpflege
- Anbindung externer Datenquellen, etwa von Credit Bureaus
- Aufbau eines Validierungsframeworks
- Implementierung der Ratingverfahren in die Prozesse der Kreditbearbeitung, des Risikomanagements und der Governance (inklusive Berichterstattung)
- Erstellung der erforderlichen Dokumentationen
Die Berater von CP BAP begleiten das Thema seit den ersten Baseler Konsultationsphasen bis zum heutigen Tag und verfügen über umfassende Expertise und zahlreiche Referenzen hinsichtlich Entwicklung, Validierung, Pflege und Betrieb von Ratingverfahren. Dies erstreckt sich über die Verfahren zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten bei Ausfall (LGD) und Umrechnungsfaktoren (CCF) sowie zahlreiche Segmente (Retail, KMU, Unternehmen, Staaten und unterstaatliche Ebenen, Banken, Projektfinanzierung, Strukturen).
