Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im Sinne des SREP

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Die SREP Guidelines regeln die aufsichtliche Prüfungspraxis als Teil der einheitlichen Bankenaufsicht (SSM). Ein zentrales Cluster des SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) ist die Bewertung des ILAAP mit Blick auf die Liquiditätsrisiken und Refinanzierungsrisiken, die sich letztlich in zusätzlichen Liquiditäts- und Kapitalanforderungen niederschlägt. Die EZB hat die Bedeutung des ILAAP unterstrichen, indem sie von den Banken regelmäßige Self-Assessments und Erklärungen zur Angemessenheit ihrer Liquiditätsausstattung einfordert.

Wir unterstützen Sie dabei, ein Steuerungssystem zu etablieren, das sachgerecht und prüfungsfest ist und dabei eine Limitierung mit Augenmaß vornimmt – ohne, dass Ihr Geschäftsmodell eingeschränkt wird. Die Umsetzbarkeit der Konzepte in der vorhandenen IT sowie die stetige Kontrolle der Ergebnisrechnung sind dabei unsere wesentlichen Orientierungspunkte.

Die Herausforderung ist die sachgerechte Integration der regulatorischen Kennzahlen (CRR) aus der Säule I sowie weiterer Kennzahlen des EBA Risk Dashboard in die operative Liquiditätssteuerung. Dies erfordert neben konsistenten Datenstrecken die Umsetzung integrierter Limitsysteme zum Schutz der maßgeblichen Kennzahlen.

Jahrelange Projekterfahrung zeigt, dass die wesentlichen Aufgaben meist lauten:

  • Einheitliche Datenpools für Meldewesen und Steuerung
  • Integration von LCR, NSFR und AE-Quote in die Steuerung
  • Abgleich der Liquiditätsanforderungen mit dem Geschäftsmodell
  • Einbindung in das Funds Transfer Pricing
  • Konsolidierung der Fristentransformation
CP BAP Abbildung Risiken unter SREP

Kernprozess der Liquiditätsausstattung nach SREP

CP BAP unterstützt Institute nicht erst seit der Finanzkrise in Fragen der Liquiditätssteuerung sowohl im Meldewesen als auch auf der Steuerungsebene. Mit unserem umfassenden bankfachlichen Know-how beraten wir ganzheitlich und beziehen Meldewesen, Treasury, Risikocontrolling sowie Bankcontrolling stets mit ein. Unsere IT-Affinität sichert die erfolgreiche technische Umsetzung.

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