Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im Sinne des SREP

Im Rahmen des SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) spielt die Bewertung des ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) eine zentrale Rolle. Folgerichtig fordert die Europäische Zentralbank (EZB) von den durch sie beaufsichtigten Banken von den Banken Self-Assessments und Erklärungen zur Angemessenheit ihrer Liquiditätsausstattung ein.

Wir unterstützen Sie bei der Etablierung eines sachgerechten und prüfungsfesten Steuerungssystems. Dabei achten wir auf eine Limitierung mit Augenmaß, die Ihr Geschäftsmodell nicht eingeschränkt. Wesentliche Orientierungspunkte sind dabei die Umsetzbarkeit der Konzepte in der vorhandenen IT sowie die stetige Kontrolle der Ergebnisrechnung.

Kernelemente einer integrierten Steuerung sind konsistente Datenstrecken im Meldewesen und Risikomanagement sowie integrierte Limitsysteme zum Schutz der maßgeblichen Kennzahlen. Die grundsätzlichen Aufgaben sind dabei:

• Konzeption und Umsetzung einheitlicher Datenpools für das Meldewesen und die Steuerung
• Integration von LCR, NSFR und Asset-Encumbrance-Quote in die Steuerung
• Abgleich der Liquiditätsanforderungen mit dem Geschäftsmodell
• Einbindung in das Funds Transfer Pricing
• Konsolidierung der Fristentransformation