Eigenmittel als Wettbewerbsfaktor: Notwendigkeit zur Optimierung der RWA

Die steigenden Eigenmittelanforderungen der CRR (Capital Requirements Regulation) stellen Banken vor große Herausforderungen. Es besteht auch die Gefahr, dass die geforderte Risikotragfähigkeit nicht eingehalten werden kann, da die Banken nicht mehr genügend Risikodeckungsmasse für das eingegangene Risiko vorhalten. Eine Erhöhung des Eigenkapitals durch Gewinnthesaurierung stellt sich in der aktuellen Niedrigzinsphase als schwierig heraus, nur die Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) kann verhindern auf Neugeschäft zu verzichten oder die Bank fusionieren zu müssen.

Kostenersparnis und Ertragsvorteile durch Entlastung von gebundenem Eigenkapital

Seit 01. Januar 2014 ist für alle Banken und Sparkassen das Reformpaket Basel III gültig und insbesondere die CRR als europäische Verordnung verpflichtend anzuwenden. Gerade im Hinblick auf die steigenden Anforderungen an Eigenmitteln von heute 8 Prozent bis zu maximal 18 Prozent im Jahr 2019 und aufgrund der möglichen Kostenersparnisse, erscheint eine systematische Kontrolle der Sicherheiten und der abgegebenen Meldungen für alle Banken und Sparkassen als sinnvoll.

Die Optimierung der RWA (Risk-weighted assets) erfordert ein

• gutes Verständnis und Überblick der Meldepflichten bzw. -logik der CRR
• große Erfahrung bei der Sicherheitenerfassung in den bankspezifischen Systemen
• systematischen und toolgestützten Umgang mit großen Datenmengen sowie
• umfangreiche Projekterfahrung bei der Analyse und Identifikation von Potenzialen.

Das Vorgehen in  unseren Projekten stellt das Geschäftsmodell der einzelnen Bank nicht in Frage, sondern wir versuchen pragmatisch, die Optimierungspotenziale der risikogewichteten Aktiva transparent zu machen und gemeinsam mit dem Kunden die notwendigen Maßnahmen zu erarbeiten. Durch die langjährige Erfahrung verfügen wir nicht nur über das notwendige fachliche Know-how der CRR und der RWA-Optimierung, sondern kennen die wichtigen systemtechnischen Besonderheiten der branchentypischen Banksysteme. Wir stellen in unseren Projekten auch sicher, dass die CRR-Vorschriften prüfungssicher eingehalten werden.