Eigenkapital ist aktuell und perspektivisch der begrenzende Faktor fĂŒr viele Regionalbanken. Um eine ausreichenden Kapitalisierung in der ökonomischen wie auch in der normativen Perspektive fĂŒr die nĂ€chsten Jahre sicherzustellen, gilt es zunĂ€chst Transparenz zu schaffen.

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Die Auswirkungen der Finanzkrise sowie die langanhaltende Niedrig- und Negativzinsphase haben in den vergangenen Jahren zu strukturellen VerĂ€nderungen an den Geld- und KapitalmĂ€rkten gefĂŒhrt. Die daraus resultierenden Perspektiven im Preis- und RisikogefĂŒge der Institute und nicht zuletzt auch die erweiterten regulatorischen Anforderungen an die Zins- und LiquiditĂ€tssteuerung stellen die Positionierung der zentralen Treasury-Funktionen zunehmend auf

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Mit EinfĂŒhrung der Mindestquote fĂŒr die Net Stable Funding Ratio (NSFR) verfolgt die Aufsicht das Ziel, Risiken aus unterjĂ€hriger Fristentransformation und Unsicherheiten in der KontinuitĂ€t des RefinanzierungsgeschĂ€ftes zu begrenzen. In der NSFR werden dazu die verfĂŒgbaren stabilen Refinanzierungsmittel (ASF – availiable stable funding) ins VerhĂ€ltnis zu den benötigten stabilen Refinanzierungsmitteln (required stable funding) gesetzt.

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Immobilienrisiken integriert messen

Viele Banken setzen auf Immobilienfonds und Direktanlagen in der derzeitigen Niedrigzinsphase. Eine adĂ€quate Risikomessung und -steuerung ist dabei oftmals nicht vorhanden, dies beobachtet auch die Aufsicht zunehmend kritisch. Unser integrierter Immobilienrisiko-Ansatz schließt diese offene Flanke.

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Die regulatorischen LiquiditĂ€tskennziffern – insbesondere die NSFR – stellen vor allem auf BestĂ€nde und deren StabilitĂ€t bzw. Liquidierbarkeit ab.

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