Zur optimalen Umsetzung wird zwischen der SR und den Sparkassen eine zweigeteilte Validierung durchgeführt. So werden zentrale Validierungshandlungen, wie die Entwicklung der Risikomodelle und die turnusgemäße Überprüfung der grundlegenden Methodik und die ihr zugrundeliegenden Annahmen sowie zentral vorgegebenen Parameter, durch die SR durchgeführt. Die Prüfung der Repräsentativität zentral vorgegebener Parameter aus Sicht des Instituts, die Ableitung institutsindividueller Parameter, Methoden und Verfahren, sowie die Plausibilisierung der Ergebnisse verbleibt als dezentrale Aufgaben innerhalb der Sparkasse.

Im Rahmen der dezentralen Validierungs- und Prüfungshandlungen der Sparkasse spielen folgende Fragen eine zentrale Rolle:

• Sind die von der SR vorgefertigten Modelle und Modellannahmen konsistent und plausibel auf das Institut individuell übertragbar?
• Sind die aus den Modellen individuell erzeugten Ergebnisse stabil, plausibel und auf das Institut konsistent anwendbar?

Der Umfang der zu validierenden Verfahren und Anwendungen umfasst alle Anwendungen und Liefersysteme der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit sowie die zugrundeliegende Risikoinventur. Dabei sind alle notwendigen Validierungskonzepte aus dem SR-Standarduniversum für die dezentrale Validierung zu berücksichtigen.

CP BAP – Unterstützungsleistung zur dezentralen Validierung der Banksteuerung

CP BAP bietet Sparkassen die Unterstützung der dezentralen Validierung für alle Anwendungen der Banksteuerung an. Für die Sparkassen ergeben sich hierdurch folgende Vorteile:

Effektivität & Effizienz

Das umfassende Validierungspaket von CP BAP deckt alle relevanten Themen der Banksteuerung adäquat ab. Es berücksichtigt jeweils alle aktuellen Änderungen und Neuerungen der SR im Rahmen der zentralen und dezentralen Validierung. Da CP BAP die Validierung für viele Sparkassen durchführt, kann eine ressourcenschonende und kostengünstige Paketlösung angeboten werden. Der Umfang des Validierungspakets kann aber auch, je nach Wunsch, individuell auf die Sparkasse zugeschnitten werden.

Expertise

Die Validierung der jeweiligen Anwendung erfolgt bei CP BAP durch einen ausgewiesenen Fachexperten, der über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Risikomanagement, Datenanalyse, Datenaufbereitung und einer strukturierten Dokumentation der Validierungsergebnisse verfügt. Zum besseren und schnelleren Verständnis der Validierungsergebnisse gehört zu jeder Dokumentation eine Management Summary, in der die wesentlichen Kernaussagen der Validierung zusammenfasst werden. CP BAP ist Zertifizierter Partner der Finanz Informatik für alle Module der Banksteuerung.

MaRisk-Konform und prüfungssicher

Durch die Validierung in Zusammenarbeit mit CP BAP wird die Sicherstellung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen gewährleistet. CP BAP sorgt für eine MaRisk-konforme und prüfungssichere Durchführung der einzelnen Validierungsmodule.

Funktionstrennung

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sollte die Validierung nicht durch die Einheit erfolgen, die für das Modell bzw. die Parametrisierung der Anwendung verantwortlich ist. Diese Funktionstrennung ist in kleineren und mittelgroßen Sparkassen nur schwer umsetzbar. Durch die Unterstützung durch CP BAP ist eine unabhängige Qualitätsprüfung der Validierung sichergestellt.

Aus einer Hand

CP BAP bietet sowohl die Unterstützung der Validierung von einzelnen Teilbereichen der Banksteuerung an, als auch die Unterstützung der Validierung in Gänze. Hier besteht der Vorteil eines einheitlichen und standardisierten Validierungs-Gesamtkonzepts und einer konsistenten, gut und schnell nachvollziehbaren Dokumentation.

CP BAP – konkrete Vorgehensweise

CP BAP unterstützt die dezentrale Institutsvalidierung für alle Module der Banksteuerung. Alle für die Durchführung benötigten Daten und Informationen werden vorab von CP BAP definiert und durch die Sparkasse bereitgestellt. Anschließend erfolgt durch CP BAP die Datenaufbereitung und Validierung. Die Datenaufbereitung und Dokumentation werden in einer Vorabversion der Sparkasse zur Verfügung gestellt und in gemeinsamen Terminen eingehend besprochen. Anschließend erfolgt die Finalisierung.

Gerne stellen wir Ihnen unser umfassendes Validierungskonzept sowie den konkreten Nutzen für Ihre Sparkasse im Detail vor. Neben der Validierung einzelner Module bieten wir auch gerne ein umfassendes Validierungspaket an, das alle relevanten Themen der Banksteuerung abdeckt.

Wir garantieren Ihnen eine vertrauensvolle, kompetente und effiziente Zusammenarbeit.

Sprechen Sie uns gerne an, wir erstellen Ihnen zeitnah ein Angebot.