Aktiv-Passiv-Management

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Die regulatorischen LiquiditĂ€tskennziffern – insbesondere die NSFR – stellen vor allem auf BestĂ€nde und deren StabilitĂ€t bzw. Liquidierbarkeit ab. Sie helfen bei der Vermeidung von LiquiditĂ€tsengpĂ€ssen, vernachlĂ€ssigen aber strukturelle Ergebnisrisiken in der Bilanzstruktur.

WĂ€hrend die Zinsrisiken mit Derivaten unabhĂ€ngig von der Bilanzstruktur gesteuert werden können, bleiben die im Marktpreisrisiko zunehmend wichtigeren LiquiditĂ€tsspreadrisiken vielfach offen und nur ĂŒber bilanzielle Instrumente steuerbar. Eine angemesse Risikosteuerung muss daher ĂŒber die ErfĂŒllung regulatorischer Kennziffern hinausgehen.

Die Aktiv-Passiv-Steuerung und die gezielte Gestaltung der Passivpositionen im Sinne eines umfassenden Bilanzstrukturmanagements ist daher heute und in Zukunft eine der zentralen Aufgaben des Treasury zur  nachhaltigen Ergebnissicherung der Institute.

Wachsende Steuerungsanforderungen im Treasury

Insbesondere Banken mit einlagenfokussiertem Refinanzierungsmodell mĂŒssen die Frage beantworten, wie sie die strukturellen Risiken transparent machen und zukĂŒnftig auf die Verringerung ihrer Fristentransformations- und Modellrisiken hinwirken wollen.

Die langjĂ€hrige Umsetzungserfahrung unserer Berater im Bereich der Zins-, LiquiditĂ€ts- und Refinanzierungssteuerung gibt Ihnen die Sicherheit, ein fĂŒr Ihre Bank angemessenes Set an Steuerungsinstrumentarien zĂŒgig und ressourcensparend zu realisieren.

Voraussetzung fĂŒr ein umfassendes Passiv-Aktiv-Management bilden Ablaufbilanzen, die neben der Zinsbindung der Positionen auch konsequent die LiquiditĂ€tsspreadbindung abbilden.

Bei langfristigem AktivgeschĂ€ft sind die Refinanzierungsmittel sukzessive auch in lĂ€ngere und sichere Kapital- und Zinsbindungen zu lenken. Bei der Steuerung der Passiva unterstĂŒtzen unsere Berater Ihre Bank, damit die eingesetzten Refinanzierungsinstrumente eine wirtschaftliche und konkurrenzfĂ€hige Gesamtdarstellung des GeschĂ€ftsmodells unterstĂŒtzen. 

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