Aktiv-Passiv-Management

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Die regulatorischen Liquidit√§tskennziffern ‚Äď insbesondere die NSFR ‚Äď stellen vor allem auf Best√§nde und deren Stabilit√§t bzw. Liquidierbarkeit ab. Sie helfen bei der Vermeidung von Liquidit√§tsengp√§ssen, vernachl√§ssigen aber strukturelle Ergebnisrisiken in der Bilanzstruktur.

W√§hrend die Zinsrisiken mit Derivaten unabh√§ngig von der Bilanzstruktur gesteuert werden k√∂nnen, bleiben die im Marktpreisrisiko zunehmend wichtigeren Liquidit√§tsspreadrisiken vielfach offen und nur √ľber bilanzielle Instrumente steuerbar. Eine angemesse Risikosteuerung muss daher √ľber die Erf√ľllung regulatorischer Kennziffern hinausgehen.

Die Aktiv-Passiv-Steuerung und die gezielte Gestaltung der Passivpositionen im Sinne eines umfassenden Bilanzstrukturmanagements ist daher heute und in Zukunft eine der zentralen Aufgaben des Treasury zur  nachhaltigen Ergebnissicherung der Institute.

Wachsende Steuerungsanforderungen im Treasury

Insbesondere Banken mit einlagenfokussiertem Refinanzierungsmodell m√ľssen die Frage beantworten, wie sie die strukturellen Risiken transparent machen und zuk√ľnftig auf die Verringerung ihrer Fristentransformations- und Modellrisiken hinwirken wollen.

Die langj√§hrige Umsetzungserfahrung unserer Berater im Bereich der Zins-, Liquidit√§ts- und Refinanzierungssteuerung gibt Ihnen die Sicherheit, ein f√ľr Ihre Bank angemessenes Set an Steuerungsinstrumentarien z√ľgig und ressourcensparend zu realisieren.

Voraussetzung f√ľr ein umfassendes Passiv-Aktiv-Management bilden Ablaufbilanzen, die neben der Zinsbindung der Positionen auch konsequent die Liquidit√§tsspreadbindung abbilden.

Bei langfristigem Aktivgesch√§ft sind die Refinanzierungsmittel sukzessive auch in l√§ngere und sichere Kapital- und Zinsbindungen zu lenken. Bei der Steuerung der Passiva unterst√ľtzen unsere Berater Ihre Bank, damit die eingesetzten Refinanzierungsinstrumente eine wirtschaftliche und konkurrenzf√§hige Gesamtdarstellung des Gesch√§ftsmodells unterst√ľtzen.¬†

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