Aktiv-Passiv-Management

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Die regulatorischen Liquiditätskennziffern – insbesondere die NSFR – stellen vor allem auf Bestände und deren Stabilität bzw. Liquidierbarkeit ab. Sie helfen bei der Vermeidung von Liquiditätsengpässen, vernachlässigen aber strukturelle Ergebnisrisiken in der Bilanzstruktur.

Während die Zinsrisiken mit Derivaten unabhängig von der Bilanzstruktur gesteuert werden können, bleiben die im Marktpreisrisiko zunehmend wichtigeren Liquiditätsspreadrisiken vielfach offen und nur über bilanzielle Instrumente steuerbar. Eine angemesse Risikosteuerung muss daher über die Erfüllung regulatorischer Kennziffern hinausgehen.

Die Aktiv-Passiv-Steuerung und die gezielte Gestaltung der Passivpositionen im Sinne eines umfassenden Bilanzstrukturmanagements ist daher heute und in Zukunft eine der zentralen Aufgaben des Treasury zur  nachhaltigen Ergebnissicherung der Institute.

Wachsende Steuerungsanforderungen im Treasury

Insbesondere Banken mit einlagenfokussiertem Refinanzierungsmodell müssen die Frage beantworten, wie sie die strukturellen Risiken transparent machen und zukünftig auf die Verringerung ihrer Fristentransformations- und Modellrisiken hinwirken wollen.

Die langjährige Umsetzungserfahrung unserer Berater im Bereich der Zins-, Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung gibt Ihnen die Sicherheit, ein für Ihre Bank angemessenes Set an Steuerungsinstrumentarien zügig und ressourcensparend zu realisieren.

Voraussetzung für ein umfassendes Passiv-Aktiv-Management bilden Ablaufbilanzen, die neben der Zinsbindung der Positionen auch konsequent die Liquiditätsspreadbindung abbilden.

Bei langfristigem Aktivgeschäft sind die Refinanzierungsmittel sukzessive auch in längere und sichere Kapital- und Zinsbindungen zu lenken. Bei der Steuerung der Passiva unterstützen unsere Berater Ihre Bank, damit die eingesetzten Refinanzierungsinstrumente eine wirtschaftliche und konkurrenzfähige Gesamtdarstellung des Geschäftsmodells unterstützen. 

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